我来推荐Stochastic Calculus的书

标 题: 我来推荐Stochastic Calculus的书
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jun 25 11:04:15 2006)

[1] Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
by B K Ksendal, Bernt Oksendal

比较容易入门，需要probability的知识。

[2] Continuous Martingales and Brownian Motion by Daniel Revuz and Marc Yor
1999
经典教材,难度较大，适合长期反复阅读,简洁严谨。

[3] Stochastic Integration and Differential Equations by Philip Protter

从Levy Process 的观点入手，风格清爽，发人深思， 难度较大。Levy Process 正成为
随即分析，数学金融的研究热点，因为Brownian Motion考虑的是连续的随机过程，而
Levy Process是带有Jump的process。 当然Brownian motion 就是Levy Process 的特殊
例子。

[4] Brownian Motion and Stochastic Calculus by Ioannis Karatzas and Steven E.
Shreve

有Bible之称，但过于琐碎，有失简洁美妙。难度较大。